Prólogo. 1. Introducción. Los FRA. 2. SWAP de tipos de interés (IRS) 3. Los mercados de IRS. Especial referencia al mercado español. 4. Opciones OTC en tipos de interés: Caps, Floors, Collars y Swaptions. 5. La curva de tipos cupón cero. Análisis del caso español. 6. Valorización y cotización de IRS. 7. Valoración de opciones OTC en tipos de interés. 8. Riesgo de mercado y riesgo de crédito. Anexos. Anexo 1: Análisis estadístico de las series de vértices de la curva de tipos cupón cero Depo-IRS. Anexo 2: Análisis estadístico de las series de diferenciales Deuda Pública-IRS. Anexo 3: Documentación legal de los IRS. Los contratos estándar ISDA y SWAPCEMM."
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