La evolución de los contratos de opciones y futuros ha sido rápida en estos años. Estos derivados financieros surgieron para cubrir el alto riesgo al que últimamente están sometidos los mercados financieros. En un principio, sólo los especialistas en financiación pusieron la atención en estos títulos, pero su continuo crecimiento está obligando a que sea una necesidad el conocimiento del mercado de derivados.
Las opciones y futuros son títulos que tienen un comportamiento general válido para todos los títulos y activos sobre los que recaen, pero el simple conocimiento de su técnica operativa no sirve. La base de su virtualidad reside en los distintos subyacentes sobre los que operan. Ya el hecho de aplicar esta técnica a los derivados financieros constituyó una novedad, pero los títulos derivados financieros están diversificados por los distintos subyacentes en los que actúan. En este libro, el subyacente son los tipos de interés a corto plazo; por esta razón, se exponen paralelamente la forma en que actúan los títulos sobre tipos de interés en el mercado cash y en el mercado de derivados. Esto permite dominar con eficacia el manejo de estos contratos.

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Introducción. Futuros: El futuro sobre tipos de interés a corto plazo. El arbitraje. La especulación. La cobertura. Estrategias para la cobertura del riesgo de los tipos de interés. Opciones: La opción sobre tipos de interés a corto plazo. El arbitraje. La cobertura. Estrategias especulativas. Anexo. Los futuros en el MEFF. Contratos de futuros sobre tipo de interés de depósito interbancario a 90 días (MIBOR 90) y a 360 días (MIBOR 360). Condiciones generales. Glosario.