La obra aborda los riesgos de mercado y de crédito ligados fundamentalmente al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circuntancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos. El lector podrá encontrar soluciones prácticas a las dudas que habitualmente surgen en la implementación indicadores de riesgos financieros fundamentales.

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1) INTRODUCCIÓN
2) ESTADÍSTICA APLICADA A RIESGOS.
A) CONSIDERACIONES
B) CÁLCULO DE VOLATILIDADES
i) Volatilidades sin factor de decaimiento
ii) Volatilidades con factor de decaimiento
C) CÁLCULO DE CORRELACIONES
D) CÁLCULO DE PERCENTILES
E) MEDIDAS DE SENSIBILIDAD EN FINANZAS: CÁLCULO DIFERENCIAL FUNDAMENTAL
i) Repaso de conceptos teóricos
ii) Polinomio de Taylor y Bonos: Sensibilidad y Convexidad
iii) Aplicación de las Derivadas: Productos Financieros Derivados
iv) Cobertura D
v) Puesta en práctica: la opción digital
vi) Técnicas de Derivación Numérica
F) TÉCNICAS NUMÉRICAS DE VALORACIÓN DE DERIVADOS
i) Introducción
ii) Árboles binomiales
iii) La simulación de Montecarlo
3) RIESGOS DE MERCADO.
A) OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO
B) MODELOS DE VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y VALOR DE MERCADO (VM)
C) MEDIDAS BÁSICAS DE RIESGOS DE MERCADO: SENSIBILIDADES, DURACIÓN, CONVEXIDAD
D) MEDIDAS GENERALES DE RIESGOS DE MERCADO
i) Value at Risk (VaR)
ii) Earnings At Risk (EaR):
E) CÁLCULO DE VAR (EAR) POR SIMULACIÓN HISTÓRICA
i) Premisas
ii) Descripción
iii) Implementación
F) CÁLCULO DE VAR (EAR) PARAMÉTRICO
i) Premisas
ii) Implementación metodología única (activos sin riesgo de interés)
G) CÁLCULO DE VAR PARAMÉTRICO BASÁNDOSE EN SENSIBILIDADES
i) Premisas
ii) Descripción
iii) Implementación
H) CÁLCULO DE VAR PARAMÉTRICO: RISKMETRICS
i) Premisas
ii) Descripción
iii) Implementación
I) CÁLCULO DEL VAR POR MONTECARLO
i) Premisas
ii) Implementación
iii) Características de la simulación de escenarios por Montecarlo
iv) Series históricas y medidas estadísticas
v) Modelos de Evolución
vi) Generación de Aleatorios
vii) Escenarios por Montecarlo
J) REPORTING
K) BACKTESTING
i) Introducción
ii) BackTesting: Indicadores
iii) Pruebas de Contraste: Principios Generales
iv) Pruebas de Contraste: Descripción Técnica
v) Ejemplo de Backtesting
4) RIESGO DE CRÉDITO
A) TIPOS DE RIESGO DE CRÉDITO
i) Riesgo de contrapartida
ii) Riesgo emisor
iii) Riesgo por país
iv) Riesgo por liquidación
B) EXPOSICIÓN CREDITICIA
C) TÉCNICAS DE MITIGACIÓN
i) Neteo
ii) Colateral
D) GRADO DE SOLVENCIA O ?RATING? DE UNA CONTRAPARTE
E) PÉRDIDA ESPERADA
i) Probabilidad de incumplimiento (incondicional)
ii) Matriz de transición
iii) Severidad (o ?recovery rate?)
F) PÉRDIDA INESPERADA PARA UNA OPERACIÓN
i) Volatilidad de la distribución de pérdidas
G) CORRELACIÓN DE QUIEBRA O 'DEFAULT'
i) Factores que gobiernan el riesgo de crédito
H) PÉRDIDA INESPERADA AGREGADA. EFECTO CARTERA.
i) Efectos de concentración en las carteras. Contribución marginal al riesgo total agregado.
I) CAPITAL ECONÓMICO
ANEXO