El objetivo de este libro es presentar una serie de nuevos conceptos financieros relacionados con la medida y gestión de los riesgos de mercado y crédito.

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1. El concepto de valor en riesgo (VaR) 2. Medida y modelización del VaR 3. El VaR de los instrumentos básicos 4. Predicción de los elementos del VaR 5. Enfoques alternativas para el cálculo del VaR 6. Limitaciones del VaR tradicional 7. Enfoques al alternativos 8. Extensiones: riesgo de liquidez 9. Definición del riesgo del crédito