ECONOMETRÍA II: ANÁLISIS DE MODELOS ECONOMÉTRICOS DE SERIES TEMPORALES

El título de Econometría II, indica que esta parte, completa el programa de Econometría correspondiente al nuevo plan de estudios de Economía y Administración de Empresas, ya desarrollado en las asiganturas de Introducción a la Econometría, y Econometría I. Es decir, se propone un único programa para estas dos asignaturas.

1. Introducción. 2. Procesos estocásticos. 3. Procesos de medias móviles. 4. Proceso autorregresivo. 5. Procesos estacionales. 6. Inferencia estadística en procesos estocásticos estacionarios. 7. Predicción. 8. Análisis bivariante de series temporales. 9. Análisis espectral. 10. El análisis de la no estacionariedad. 11. Contrastes de raices unitarias y cointegración. 12. Modelización de lo general a lo específico. 13. Modelos con variables retardadas. 14. Análisis de la cusalidad. Bibliografía.

Otros libros de Álvarez Vázquez, Nelson son Introducción A La Evolución De La Metodología De La Econometría, Metodología Econométrica : Análisis De Indicadores Cíclicos y Del 29 A La Crisis Asiática: Una Mirada Optimista A La Economía Mundial.